Bom dia.
Notei que de algum tempo para cá as NF-es que foram denegadas na Sefaz estão sendo impressas após serem enviadas, o que não ocorria anteriormente se não me engano.
Neste caso é indicada a mensagem "NF-e DENEGADA" no topo da nota em cima do código de barras e somente naquele local tem esta distinção (anexo imagem). Acredito que esta mensagem de denegada poderia ser mais destacada ou colocada sobrepondo todo corpo da nota de forma bem visível ou também ter opção de não imprimir a Danfe nesse caso, para não gerar engano ou algum erro e a Danfe ser entregue ao cliente erradamente.