Hoje testando uma forma simples de baixar os XML da MDF-e encontrei uma "vulnerabilidade" no site da MDF-e
LINK : https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/SiteSSL/DownloadXMLMDFe
Utilizando um WebBrowser para acessar o link e fazer o donwload do XML, pode se testar sem ser no delphi
Link: "https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/SiteSSL/DownloadXMLMDFeArquivo?chaveAcessoMDf=0000000000000000000000000000000000000000000"
No local dos "0" zeros você coloca a sua chave da MDF-e que deseja baixar.
Código
WebBrowser1.Navigate('https://mdfe-portal.sefaz.rs.gov.br/SiteSSL/DownloadXMLMDFeArquivo?chaveAcessoMDf='+ TMNAOENCERRADAS.FieldByName('TMCHAVE').AsString);
OBS: Precisa de Certificado
No meu sistema, fiz um button que busca as MDF-e não encerradas onde estou implementando a opção de baixar o xml e se não tiver a MDF-e em questão vai perguntar se deseja baixar;