Não entendi a dúvida, parece tudo correto.
O cStat 138 indica que houve documento encontrado com o NSU ou chave da NFe informadas.
No caso houve retorno de uma nota na tag docZip, pelo schema é o XML completo da nota, com NSU 48.
O conteúdo do XML vem compactado e em base64 mas o componente já faz a extração.
Exemplo de código:
NFE.DistribuicaoDFePorChaveNFe(UFtoCUF(UF), CNPJCPF, ChaveNFe);
if (NFE.WebServices.DistribuicaoDFe.retDistDFeInt.cStat = 138) and
(NFE.WebServices.DistribuicaoDFe.retDistDFeInt.docZip.Items[0].schema = schprocNFe) then
begin
GravarXMLNoBD(ChaveNFe, NFE.WebServices.DistribuicaoDFe.retDistDFeInt.docZip.Items[0].XML);
Inc(qtdDownload);
end