Não, a consulta pela chave não retorna os eventos vinculados a ela, apenas o XML resumido ou completo da nota.
Precisa fazer a consulta por UltNSU e percorrer a lista de documentos:
var
I: Integer;
DFe: pcnRetDistDFeInt.TdocZipCollectionItem;
XMLEvento: String;
begin
[...]
ACBrNFe1.DistribuicaoDFe(StrToInt(cUFAutor), CNPJ, ultNSU, ANSU);
for I := 0 to ACBrNFe1.WebServices.DistribuicaoDFe.retDistDFeInt.docZip.Count - 1 do
begin
DFe := ACBrNFe1.WebServices.DistribuicaoDFe.retDistDFeInt.docZip.Items[I];
case DFe.schema of
schprocNFe: ; // nfe completa
schresNFe: ; // resumo da NFe
schresEvento: ; // resumo de evento
schprocEvento: begin // evento
XMLEvento := DFe.XML;