Isso é um assunto que gera discussão sobre manter o XML original ou atualizá-lo, substituindo as informações de autorização pelas informações do cancelamento.
Caso não queira atualizar o XML:
Para imprimir a informação de cancelamento no Danfe, ajuste a opção do Danfe "NFeCancelada" para True e informe o protocolo do cancelamento na opção "ProtocoloNFe" do mesmo.
ACBrNFe1.DANFE.NFeCancelada := True;
ACBrNFe1.DANFE.ProtocoloNFe := '000000000 00/00/00 00:00:00';
Caso queira atualizar o XML:
Se quiser que o XML seja atualizado com as informações do cancelamento, configure o componente na opção "AtualizarXMLCancelado". Desta maneira, ao cancelar ou consultar uma NF-e, o XML será atualizado.
ACBrNFe1.Configuracoes.Geral.AtualizarXMLCancelado := True;
Repito: É um assunto que gera divergências de opiniões. Use por sua conta e risco.