Bom dia Gabriel,
Você viu a minha postagem anterior?
Note que o componente gerou o XML de pedido de cancelamento, enviou para o webservice do provedor e este retornou acusando que não encontrou o numero da nota para poder realizar o cancelamento da mesma.
Uma coisa é o componente gerar o XML de pedido de cancelamento, assinar se necessário (depende do provedor) enviar para o webservice e aguardar o retorno.
Outra coisa é o webservice analisar o pedido, executar a ação de cancelamento e retornar a informação que a nota foi ou não cancelada.
Que existem exeception controladas, isso existem, mas devemos ignorá-las e seguir em frente.