Bom dia Junior,
A principio o componente ao receber o retorno com o lote de XML de NFS-e apenas carrega o componente com as informações de todas elas e salva em disco o XML de cada uma delas.
Lembrando que o componente não gera o XML das NFS-e, apenas os extrai do retorno.
Resumindo:
1. É retornado do webservice a resposta contendo 10 NFS-e;
2. O componente extrai desse retorno cada uma das notas e salva separadamente em disco o XML da NFS-e, logo será salvo na pasta Notas 10 XMLs.
3. Para cada nota identificada no retorno o componente lê os dados e os atribui as propriedades do componente, logo o componente vai conter todos os dados das 10 notas. Isso é feito pois talvez você deseja fazer a impressão do DANFSE, uma vez que para imprimir o DANFSE se faz necessário que os dados da nota estejam atribuídos as propriedades do componente.
Não sei se o componente esta se perdendo quando entre as notas retornadas existe uma que esta cancelada ou se o problema já ocorre no próprio webservice que ao gerar o XML de retorno se perde e gera um XML mau formatado.
Outra coisa no envio, sempre enviamos o XML do RPS e não o XML da NFS-e, logo não existe a possibilidade de enviarmos uma nota cancelada.