Marcos,
A data/hora do cancelamento eu pego no momento do cancelamento, ou seja, após o envio do evento de cancelamento a SEFAZ retorna a homologação do evento, ou seja, acusa que o evento foi registrado e vinculado a nota.
No seu caso, você esta realizando uma consulta.
O retorno sempre vai conter o protocolo de autorização ou o protocolo de cancelamento (depende da SEFAZ) e se existir os eventos vinculados a NF-e.
Se não me falha a memória:
dhDataCanc := ACBrNFe1.WebServices.Consulta.procEventoNFe.Items[ I ].RetEventoNFe.retEvento.Items[ J ].RetInfEvento.dhRegEvento;
Em Items[ I ] temos a lista de eventos retornados e em items[ J ] temos as informações de cada evento retornado, como por exemplo a data e hora do registro do evento.