Marcia,
Você tem o XML salvo em disco ou no banco de dados que foi enviado para a SEFAZ e ocorreu problema com a internet e acabou ficando se o protocolo de autorização?
Se sim, basta carregar ele usando o LoadFromFile (se estiver salvo em disco) ou LoadFromString (se estiver salvo no banco de dados), depois basta executar o Consultar.
Não precisa gerar o XML novamente, pois se fizer isso o que pode ocorrer?
1. o valor do campo cMDF estar com outro valor, pois ele é um código aleatório do MDF-e e quando salvamos no banco de dados as informações do MDF-e que vamos emitir devemos também gerar esse código e guardar ele no banco de dados também. Não devemos atribuir o valor zero a esse campo, pois isso faz com que o componente gere um código aleatório e você acaba não tendo mais controle.
2. Devemos também armazenar no banco de dados a data/hora de emissão, pois caso contrario teremos um horário diferente gerando problemas com o DigestValue, ou seja, o DigestValue do XML do MDF-e vai ser diferente do protocolo retornado pela SEFAZ.
Confirmando o que o @Juliomar Marchetti, já lhe passou.
O Consultar não baixa o XML do MDF-e, do CT-e e nem da NF-e, você esta fazendo confusão.
O Consultar retorna a situação do documento, ou seja, se ele foi autorizado é retornado o protocolo de autorização, caso contrario é retornado a rejeição.
De forma resumida, se você tem o XML que foi enviado para a SEFAZ ele esta assinado, então basta:
1. Carregar ele com o LoadFromFile ou LoadFromString;
2. Executar o Consultar
É só isso que precisa ser feito.