Boa noite,
Se esse CNPJ não havia feito nenhuma consulta nós últimos 60, a Sefaz só irá disponibilizar xmls gerados após a sua consulta.
Os próximos xmls estarão disponíveis.
Pela mensagem que você recebeu, já deve estar fazendo a chamada corretamente, basta existirem XML a partir de agora para funcionar, mas o ideal é você montar um fluxo e utilizar a consulta por ultNSU, ao invés do download individual pela chave.
Se estiver em homologação, não receberá os de produção, apenas receberá xmls emitidos por outros CNPJs, contra o seu, em homologação.
Seguem documentações da LIB sobre a distribuição.
https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/NFE_DistribuicaoDFePorUltNSU.html
https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/NFE_DistribuicaoDFePorChave.html
https://acbr.sourceforge.io/ACBrLib/MetodosNFe.html
Segue um tópico que explica o fluxo da consulta por ultNSU.
Segue um tópico que explica como funciona a distribuição, caso seja útil.