Faz um check ai.
1. ClearTextTraffic: Ok, já vi que incluiu.
2. Atualização do SDK e API para 29. Isso pode te ajudar. Um vídeo que gravei para 10.3.3, mas que serve para o Android 11.
3. Project > Options > Application > Entitlement List > marca o Secure File Sharing
4. Permissões. Baixa meu componente http://github.com/adrianosantostreina/MobilePermissions, instala no Delphi e pede as permissões em runtime.
MobilePermissions1.Dangerous.Internet := True;
MobilePermissions1.Apply;
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adrianosantos's post in Android 11 com delphi 10.4.2 was marked as the answer