Veja, tudo depende de qual tipo vai utilizar,
Se for dedicado, as confirmações são por transação e o componente faz todas ao final.
O problema é o TEF Discado, o modo de trabalho dele e não deixar transação anterior em aberto, por isso que acontece essa situação, e não temos como fazer diferente já que é uma característica dele.
Quanto o TEF Scope eu lembro que tinha um usuário no fórum que já havia implementado, agora não tenho certeza se foi até o fim ou não, posso verificar, mas veja, dependendo de como ele é implementado vai cair no mesmo problema, alguns TEFs são dedicados mas usam a estrutura do discado, o pay&go é um exemplo.