Depois de alguns transtornos, segue a solucao:
Meu sistema windows 7 , 64 bits , IE 8.
1 - Para corrigir esse problema, verifique se você possui as seguintes pastas criadas:
%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\SystemCertificates
%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Protect
%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Credentials
%USERPROFILE%\Application Data\Microsoft\Crypto
PS: O %USERPROFILE% refere-se a pasta AppData, na pasta do seu usuário (Pasta oculta).
Se as pastas acima não existem, crie-as e verifique suas permissões.
2 - Quando for efetuar a instalacao do certificado, clique no botao INICIAR > TODOS OS PROGRAMAS > consta o IE (64bits) "Internet explorer (64 bits)" e o IE "Internet explorer" (que é padrao 32bits), no caso utilize o 32 BITS, acesse o menu FERRAMENTAS, OPCOES DE INTERNET, CONTEUDO, CERTIFICADO, IMPORTAR e efetue a importacao. Desta forma consegiu resolver este problema. Em resumo o IE 64bits acredito nao ser compativel com o certificado .PFX da CAIXA ou talvez de outras emissoras tambem, pois quando tenta-se instalar o certificado atravez do arquivo .PFX , o windows pega como padrao o IE 64bits "No meu caso" ocasionando a incompatibilidade.