Ola Tiago,
Rapaz, a mensagem é apresentada quando tento fazer uma consulta. Em meu sistema tenho duas formas de realizar a consulta, uma pela chave de acesso e outra carregando o xml, assim como no demo. As consultas pela chave estão ok, já as consultas carregando o xml me apresentam a mensagem informando que UMA CONEXÃO COM SERVIDOR NÃO PODE SER ESTABELECIDA.
Outro detalhe é que isso só ocorre com xml da versão 2.0 da NF-e, ja as consultas com com xml da versão 3.10 são consultadas normalmente.
Estou com 90% de certeza que a mensagem esta sendo apresentada porque webService da versão 2.0 deve star desativado. E assim a conexão não é realizada.