Olá Ronaldo,
Eu não programo em VB6, então posso não ser a melhor pessoa para discutir sobre o assunto. Mexi com VB há tempos então nem me lembro exatamente as estruturas. Mas me parece que nesse caso, você deveria utilizar On Error Goto.
Veja algumas informações que eu encontrei sobre:
http://imasters.com.br/artigo/6333/visual_basic/tratamento_de_erros_no_vb6/
http://www.macoratti.net/erros.htm
http://stackoverflow.com/questions/116289/what-is-the-better-way-to-handle-errors-in-vb6?rq=1
http://www.vb6.us/tutorials/error-handling
Na verdade parece que na NET tem muita coisa sobre. Mas como disse, eu não programo em VB6...