Olhem a resposta do Italo em outro post.
Boa noite a todos,
Primeiramente, o componente possui uma propriedade(NFeCancelada) que se o seu valor for True, após a consulta o XML vai ser atualizado.
Segundo, com a alteração do cancelamento por evento, não se deve mais alterar o XML, ou seja, remover o protocolo de autorização e colocar no lugar o de cancelamento.
O XML da NF-e deve permanecer com o procolo de autorização, o que devemos fazer é enviar para o destinatário o XML do evento de cancelamento.
Terceiro, ao realizar uma consulta da situação atual de uma NF-e, sempre vai constar no XML de retorno o protocolo de autorização e os eventos vinculados a mesma se existirem.
Portanto, caso a NF-e tenha sido cancelada, na lista de eventos vai aparecer o evento de cancelamento juntamente com o protocolo de cancelamento.
Espero ter ajudado.