Boa tarde Flávio
Vamos responder uma a uma ,
tente usar o ACBrInstall para a instalação dos componentes! assim ele fará todo o trabalho para você, adicionando path e compilando os pacotes!
sobre sua pergunta para download de nf-e, sim existe o download mas somente de nf-e recentes dos últimos 30 dias, e somente é possível o download se for feito toda a parte de manifestação dos destinatários!, lembrando que na NT que fala sobre esse serviço se deixa claro que não é para efetuar o download da totalidade, e sim é solicitar ao fornecedor esse xml, que deve ser enviando antes mesmo da mercadoria ser entregue!
existem formas ilícitas de baixar o xml, mas também é algo desaconselhável, o correto e que foi deixando desde o começo pelas NT é que terminou de emitir a nf-e o emissor deverá disponibilizar por qualquer meio esse xml!
o download da nf-e que foi disponibilizado e para eventuais casos em que os dois tenham perdido o xml ou algo do genero! foi feito para exceções e não para regra!