Parece que você está fazendo a consulta com ambiente de homologação, confirme se é esse o caso.
Pois caso esteja fazendo no ambiente de homologação, só vai retornar caso tenha notas emitidas contra o CNPJ no ambiente de homologação.
Quanto a questão do ultimo NSU caso esteja sendo consultado em outro local (com outro NSU), você irá receber:
Nesse caso, após uma hora pode enviar o mesmo NSU que deu o consumo indevido, não sendo necessário alterar o ultimo NSU, assim você garante que vai receber todas as notas no sistema.
Se alterar o NSU para um maior sem receber e gravar as informações no banco, vai ficar com lacunas.
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