Sim, a consulta retorna o XML da nota.
Sobre a segunda pergunta, fiz mais alguns testes e parece mais confuso do que isso.
A nota que mencionei no começo do post é de 09/01/23 (em produção), na época que não aceitava cancelamento via WS, somente pelo portal. Tanto o download do XML pelo portal quanto a Consulta pelo componente não contém os dados de cancelamento. Acredito que não podemos considerar como um teste válido por conta dos erros da Nota Control no período.
Então acabei de fazer um novo teste: emiti 2 notas via WS em produção. Uma eu cancelei via WS e a outra via portal.
Consultei ambas via WS e as duas retornaram SituacaoNfse = ACBrNFSeXConversao.snNormal , também sem os dados de cancelamento no XML (data, etc).
Baixei os XMLs delas via portal, e também não tem os dados de cancelamento. Aguardei 15 minutos e realizei a consulta novamente, e nada dos dados.