Boa tarde @luisclaudio_jr!
Um pequena sugestão de melhoria:
//Aqui você está limpando a lista de notas na memória do componente.
DM_NFe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Clear;
//Depois que passar desta linha, ACBrNFe.NotasFiscais.Count vai ter o valor zero.
//Aqui você está adicionando uma nota na lista.
DM_NFe.ACbrNFe1.NotasFiscais.Add;
//Depois que passar desta linha, ACBrNFe.NotasFiscais.Count vai ter o valor 1.
try
//Aqui você está carregando uma nota NFe na lista...
DM_NFe.ACBrNFe1.NotasFiscais.LoadFromFile(arquivo);
//Depois que passar desta linha, ACBrNFe.NotasFiscais.Count vai ter o valor 2.
//....
Então no final do processo, você fica com duas notas na lista, uma com todas as informações em branco e uma com as informações que foram carregadas do XML.
Portanto, esta linha DM_NFe.ACBrNFe1.NotasFiscais.Add; pode ser removida.
Essa observação foi feita considerando apenas este trecho de código que disponibilizou. Se entre esta linha e o LoadFromFile você preenche as informações da nota, ou sua intenção é de fato ter duas notas na lista, então está correto.