Atualizando,
Montei uma máquina virtual para rodar o Mac OSX Lion 10.8 que eu já havia comprado na Loja da Apple, esta tudo ok é funcionando com o VMWare 9, não sei se funciona corretamente em outras versões, no VMWare foi tudo muito tranquilo, instalou normalmente como instalaria em um Mac normal.
Após instalado fiz a instalação do XCode no Lion, tudo normal também, nada de complicado, para quem já tem iDevices é o mesmo procedimento.
Tendo o ambiente de desenvolvimento para iOS pronto, bastou ir até a pasta onde se encontra o PAServer (C:\Program Files\Embarcadero\RAD Studio\11.0\PAServer) e copiar o zip do PAServer para a VM Mac, rodar e pronto, o PAServer se instala facilmente sem nenhum segredo.
Feito isso apenas rodei o PAServer, ele vai pedir para você digitar uma senha ou deixar em branco para não ter senha.
Agora no RadStudio bastou clicar em Run, se ainda não criou o profile essa é a hora, basta informar o ip do mac onde o PAServer está rodando e a senha se você digitou alguma, automaticamente o delphi já compila o aplicativo e no Mac já aparece automaticamente o simulador para o iDevice escolhido no projeto rodando o aplicativo.
Mais simples que isso não existe, ficou muito, mas muito simples.